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Sharpe Ratio

Sharpe Ratio: Sie zählt wie die Volatilität und der maximale Verlust zu den Risikomaßen. Sie setzt die Schwankungsintensität ins Verhältnis zur Rendite. Oder anders ausgedrückt: Je mehr Ertrag ein Fonds pro Risikoeinheit in der Vergangenheit erzielte, desto höher die Sharpe Ratio und umso besser ist der Fonds.

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